مدلسازی تأثیر شوکهای تولید ناخالص داخلی و هزینههای دولت بر درآمد و هزینه بانک (مطالعه موردی یکی از بانکهای کشور)

سودآوری یک بانک باید با سایر اهداف مالی مانند رشد درآمد و افزایش کیفیت دارایی‌ها هماهنگ باشد. در این رابطه علاوه بر در نظر گرفتن شرایط اقلام صورت مالی بانک مانند تغییرات تسهیلات و درآمدها و هزینه‌های کل باید به شرایط محیطی اقتصاد کلان نیز توجه کرد. برای دستیابی به بالابردن سطح اطمینان و کاهش ریسک در سیستم بانکی معمولا با استفاده از آزمون تنش^[1] به بررسی ضررهای ناشی از سرایت بحران‌های بخش واقعی و بخش مالی به صورت مالی بانک می‌پردازند. در راستای کاهش دامنه بحران مالی در سیستم بانکداری کشور، با تعمیم مدل استفاده شده در مقاله نیلی و همکاران (1391)، در این مقاله، علاوه بر استفاده از یک مدل خود‌رگرسیون‌برداری با متغیرهای برون‌زا برای نشان دادن واکنش درآمدها و هزینه‌های بانک به شوک‌های بخش واقعی و مالی، تحلیل آماری هم‌حرکتی چرخه‌های تجاری با اقلام صورت مالی یک بانک نمونه استفاده شده است. بررسی نتایج به دست آمده از مدل اتورگرسیو برداری تخمین زده شده برای درآمدها و هزینه‌های بانک نمونه تایید کرد که این متغیرها در حالتی که با شوک‌های بخش واقعی مواجه شوند واکنش شدیدی نشان می‌دهند. همچنین با توجه به رفتار سری‌های زمانی درآمد کل و هزینه‌های بانک به مقایسه پیش بینی حالت نرمال (مبنا) در مقایسه با حالت استرس(تنش) پرداخته شد. نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی تایید کرد در حالتی که متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های دولت در یک سناریو تاریخی- فرضیه‌ای به صورت همزمان در سطح احتمال 5 درصد دچار نوسان شدید شده و منحنی سود خالص بانک دچار کاهش شدید برای دورهای آتی می‌شود.



^[1]- Stress Test