تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تعیین سبد بهینه سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار ازجمله فرآیندهای پیچیده در تجزیهوتحلیل بازار سرمایه است و روشهای متعددی برای آن توسعهیافته است. سنجش صحیح محیط اقتصادی توسط فاکتورهای آماری مؤثر در تعیین واحدهای بهینه سبب میشود تا ضمن کاهش ریسک سرمایهگذاری، بازگشت سرمایه نیز تضمین شود. نتیجه این فعالیت برای نهادهای بزرگ بهخصوص بانکها و مؤسسات اعتباری جلوگیری از انباشته شدن معوقات تسهیلات بانکی ارائه شده به صنایع مختلف است. در این پژوهش در ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها صنایع کارا شناسایی شده و در ادامه با استفاده از روش تاپسیس صنایع کارای بورسی رتبهبندی شدند. نتیجه نشان داد صنایع رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، خدمات فنی و مهندسی، سیمان، آهک،گچ، مواد و محصولات دارویی، بانکها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاریها، شرکتهای چند رشته ای صنعتی، سایر واسطه گریهای مالی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، مخابرات، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک و حمل و نقل به ترتیب صنایع کارا و اولویتدار برای سرمایهگذاری هستند.
 

کلیدواژه‌ها