بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها

سودآوری و موفقیت یک نهاد مالی منوط به قدرت و قابلیت آن نهاد در ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری ریسک و به تبع آن پوشش دادن آن ریسک‌ها می‌باشد. ریسک‌های نهاد مالی بر روی هم تأثیر دارند،بررسی جداگانه ریسک‌های نهاد مالی  به دلیل تاثیر آنها بر یکدیگر به دور از خرد سیستمی است. مدیران نهاد مالی باید کنش و واکنش‌های این ریسک‌ها برهم دیگر را در نظر داشته باشند. در این مطالعه روابط میان ریسک‌های نقدینگی معیار پوشش تقاضا و  اعتباری در بین 13 بانک تجاری کشور طی سالهای 90-1381 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی فرضیات با رهیافت داده‌های تابلویی پویا (GMM)، آشکار می‌سازد بین ریسک نقدینکی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود ندارد.نتایج برآورد سیستم معادلات همزمان تحقیق نیز حاکی از آن است که ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) اثری منفی بر ریسک اعتباری دارد. ضریب این اثرگذاری معادل 89/0- می‌باشد. ضرایب ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر برابر 22/0 و 36/0 می‌باشد و حاکی از آن است که ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) با یک دوره تأخیر اثری مثبت و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر اثری مثبت بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) دارند. ریسک اعتباری با ضریبی برابر 12/1- اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) برجا می‌گذارد و ضرایب ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر برابر 25/0 و 41/0 می‌باشند. این مقادیر و نتایج رابطه علیت دوطرفه فی مابین دو معیار ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را اشکار می‌کنند.